Yuri entrevistado

Yuri Rabassa

Sí quieres conocer lo que opina Yuri Rabassa  sobre el Trading Automático te ofrecemos la siguiente entrevista que le han realizado en programarivm.com por Jordi Bassagañas.

“Recientemente me preguntaba qué tan interesados estarán los traders españoles en automatizar sus sistemas de trading. ¿Querrán aprender a automatizar sus sistemas? ¿O tal vez no creen en la efectividad del trading robótico?

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No debes perdertelo…

Yuri, muchas gracias por haber aceptado mi invitación a esta entrevista. Estoy muy contento de tenerte hoy aquí.

De nada Jordi. Es un placer estar aquí contigo para arrojar algo de luz sobre el fascinante mundo del trading.

Yuri, el Programa Universitario de Trading de Divisas de ForexDuet Academy es una de las formaciones en trading de divisas más completas que hay. ¿Puedes por favor explicarnos en qué consiste?

Se trata de un curso de formación online, certificado por la Universidad rey Juan Carlos, cuya finalidad es dotar al alumno de potentes herramientas de toma de decisión que le permitan enfrentarse a los mercados financieros con éxito.  Incluye un período presencial opcional de tres días, de carácter eminentemente práctico.

Es nuestra oferta formativa más completa hasta la fecha, toda una apuesta por la enseñanza de calidad en el mundo del trading. El hecho de que lo hayacertificado la segunda universidad pública más grande de Madrid garantiza la idoneidad y calidad de nuestra plataforma tecnológica, nuestros contenidos y el modelo de enseñanza.

Todos los alumnos que completen satisfactoriamente el Programa Universitariorecibirán de la URJC un certificado o diploma que acredita haberse formado con nosotros.

¡Clica en esta imagen y amplia la información del Programa Universitario!

Alumno - FDA UJC

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¿Qué aptitudes o características tiene un buen trader?

Ante todo debe ser disciplinado, y paciente. Su objetivo principal no suele ser hacer dinero en los mercados, sino operar en ellos con vocación de superación personal y buscando aprender algo nuevo todos los días, sin prisas. El día que pienses que ya lo sabes todo sobre los mercados, estos te pondrán en tu sitio rápidamente.

La humildad es fundamental en esta profesión.  Sin ella, serás incapaz de aceptar tus propios errores, ni de escuchar las lecciones que el mercado te ofrece cada día. Puesto que es imposible acertar en todas las operaciones, el buen trader nunca busca tener la razón, simplemente operar conforme a sus reglas y creencias.

Tampoco busca satisfacer sus emociones en el mercado. La codicia y el miedo son compañeros habituales del trader, pero debe aprender a convivir con ellos cada día, en cada operación. 

Yuri, ¿crees que es bueno tener una mentalidad lógica o matemática para ser un buen trader?

Creo que ayuda bastante, pero hasta cierto punto. Un error muy frecuente entre la gente con formación técnica o matemática que se acerca el trading es querer reducir el comportamiento del mercado a modelos matemáticos o estructuras meramente lógicas.

Las cotizaciones en los mercados financieros evolucionan siguiendo patrones psicológicos como resultado del comportamiento emocional agregado de millones de participantes. Esto quiere decir que muchas veces los movimientos del mercado son de todo menos lógicos. ¡Lo vemos todos los días! Para alguien que busque encontrarle una explicación lógica a todo lo que ve, este tipo situaciones pueden resultar frustrantes, y llevarle a cometer numerosos errores.

En cambio, durante el proceso de investigación y creación de nuevos sistemas, esa mentalidad le puede ayudar a ser riguroso en sus investigaciones, y posteriormente a seguir estrictamente su reglas de trading.

¿Qué software utilizáis en el Programa Universitario de Trading de Divisas para hacer el Análisis Técnico, el backtesting de sistemas, etc.?

No utilizamos ninguno en particular, ya que lo habitual es que sea el propio broker con el que cada uno trabaje el que te proporcione su propia plataforma. Dentro de la academia recomendamos los brokers que consideramos que son mejores, tanto por sus condiciones económicas, como por sus garantías legales y tecnológicas.

Personalmente he utilizado Metatrader durante mis inicios como trader, que es la plataforma más extendida del mundo, pero pronto pasé a utilizar plataformas con capacidades gráficas mucho más potentes, que nos facilitan mucho el análisis técnico. En este aspecto, cada trader tiene sus propias opiniones, y es más una cuestión de preferencias personales.

¿Hay alguna asignatura relacionada con el trading automático?

Durante nuestros cursos cubrimos tanto del trading automático como del manual, aunque nuestra verdadera especialización es el manual.

Yuri, ¿y cuál es tu opinión personal acerca del trading robótico?

Yo soy básicamente un trader manual que crea sistemas de trading sistemáticos, basados en reglas, pero que siempre tienen cierto componente discrecional, por lo que no soy demasiado partidario del trading automático. 

Distinguiría entre dos tipos de trading automático. El institucional, y el retail o de particulares.

El institucional está dominado por el HFT, o High Frequency Trading, que es el trading de alta frecuencia. Se basa en realizar un elevadísimo número de operaciones en muy poco tiempo, buscando una ventaja muy pequeña, que se aprovecha el mayor número de veces.

Este tipo de trading ha revolucionado los mercados y la forma de hacer trading de los grandes fondos institucionales, que invierten ingentes cantidades de dinero en la carrera tecnológica que comporta.
Sus sistemas de trading tienen una vida media bajísima, de tan solo 15 días, con lo que necesitan estar en constante investigación para reponer los sistemas que dejan de funcionar.

El retail, es el que lleva a cabo un trader particular que programa sus propios sistemas con algoritmos que ejecuten el trading sin intervención humana. Los traders particulares tienen completamente fuera de su alcance el HFT, por las enormes inversiones de capital tecnológico y humano que requieren, y deben conformarse con intentar desarrollar sistemas de trading en base a patrones que hayan detectado en el mercado y cuyas reglas puedan ser convertidas en algoritmos programables. Es importante destacar que estos sistemas de trading automático de particulares, al no tener intervención humana, incorporan importantes filtros, que como principal efecto secundario llevan a una rentabilidad menor que el trading más discrecional. Además, su vida media es mucho más baja que la de los sistemas de trading manuales, que gracias a cierta discrecionalidad por parte del trader, permiten ir evolucionando con los cambios constantes del mercado.

No obstante, creo que la programación de sistemas también tiene su campo de desarrollo en el trader particular, sobre todo a la hora de investigar y buscar patrones en el mercado. Su uso, bien llevado, puede acelerar la búsqueda de sistemas, aunque luego no sean automáticos.

En mi opinión, los sistemas de trading pueden clasificarse principalmente en dos grandes grupos: mecanicistas y discrecionales. Los primeros son los más fáciles de programar porque involucran cosas que pasan, digamos para entendernos que son como más estadísticos. En cambio, los sistemas discrecionales suelen involucrar aspectos complejos de la inteligencia humana, por ejemplo, la intuición, el conocimiento, la experiencia, y la capacidad de adaptación, lo que los convierte en algo mucho más difícil de programar. ¿Qué te parece esta clasificación para abordar la programación de sistemas de trading?

Es una buena clasificación. No obstante no debe llevarnos al error de hacernos creer que los sistemas mecanicistas sean más fáciles, porque no es así. Quizás sean más sencillos de programar, porque son convertibles a algoritmos más fácilmente, pero eso no los convierte por sí mismos en perfectos e imbatibles.

Yuri, ahora mismo me he acordado de uno de tus videos donde explicabas que en la apertura de los mercados aumentaba la volatilidad, y que entonces era un buen momento para desarrollar algún sistema basado en aquel hecho. ¿Podrías explicarnos rápidamente algún sistema de trading que tú utilices y que sea mecanicista o mecánico, es decir, que se base en algo que ocurre y que por tanto sea más fácilmente programable?

Por falta de espacio y tiempo, es mucho mejor que tus lectores se dirijan a nuestra web www.forexduet.com y se registren. Allí encontrarán webinars sobre dos de los sistemas que mejor resultado me han dado, el Sistema de las Vueltas (en temporalidad muy baja, de un minuto) y el Sistema Pinscher que utilizo actualmente (en gráficos diarios).

Además, todos nuestros alumnos de categorías avanzadas, aprenden a desarrollar sus propios sistemas de trading, y les enseñamos cinco (algunos de ellos programables) para que tengan un punto de partida.

Es muy importante que cada trader desarrolle su propio sistema de trading ya que si no lo has desarrollado tú mismo, nunca confiarás lo suficiente en él, y eso te impedirá ser paciente y disciplinado para aguantar las rachas perdedoras inevitables que tiene todo sistema, por bueno que sea.

¿Vuestros alumnos se interesan en aprender a programar sus sistemas, o prefieren el trading manual o discrecional?

Hay algunos que sí. Si saben programación yo mismo les animo a aprovechar ese conocimiento, al menos, para desarrollar sistemas e investigar determinados aspectos del mercado que se pueden investigar en “modo automático”, e incorporen esas reglas a sus sistema discrecional.

Personalmente, tengo la sensación de que en la actualidad el trading automático es un campo bastante desconocido. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la programación de sistemas automáticos es un campo todavía por explorar?

Yo diría que el trading, en sí mismo, es todavía un gran desconocido, pero dentro del mundo del trading retail, el trading automático tiene muchos partidarios. Les atrae el potencial que tiene la ejecución automática, ya que aparentemente está alejada de emociones y del error humano. 

Sin embargo, el error humano nunca lo eliminas del todo de la ecuación, ya que sigue estando presente en el proceso de investigación y programación. Las emociones tampoco las eliminas del todo, ni siquiera en el trading automático, y en mi opinión es muy productivo aprender a convivir con ellas.

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