En nuestra labor de divulgación de las adecuadas prácticas del aprendizaje del trading, en este caso que nos ocupa desde nuestra sección El Rincón del Forex Tester, nos parece adecuado compartir reflexiones sobre el backtesting, práctica que puede resultar muy enriquecedora para ampliar nuestros conocimientos y centrarnos en nuestra apasionante labor. Vamos allá:

El “Backtesting” es de importancia crucial para la comprensión de un sistema y forma parte del proceso esencial de un plan de trading completo. Dicho esto, el BT pueden llevarnos a aprender las lecciones mal si no tienes cuidado.

Los traders deben tener muy en cuenta su nivel de experiencia en su backtesting, desde los más noveles que deben tener unas correctas pautas de actuación, a los operadores experimentados que deben considerar cuidadosamente los resultados de una prueba de forma exhaustiva cuando preparan una nueva estrategia (Estadísticas).

El BT es una herramienta que nos asegura una correcta evolución a largo de nuestra carrera. Los traders podemos probar estrategias de diferentes formas dependiendo de nuestra experiencia, creencias y objetivos. En algunos casos, un operador experimentado puede estar considerando una idea que es similar a los sistemas que ya anteriormente eran válidos, así sólo necesita probar algún aspecto para pulir y poder entrar de nuevo al mercado de forma más segura evitando las pérdidas que en real, incluso disminuyendo su apalancamiento le supondría, y poder así añadir valor a sus sistema. Para otros, la validez de un sistema de trading no puede ser correcta hasta que vean cómo trabaja sobre los diferentes marcos temporales, en múltiples subyacentes y en todas las condiciones de mercado diferentes para acotar su ámbito de actuación.

Beneficios de Backtesting

Si hemos identificado una idea que creemos que tiene una ventaja persistente podemos medirla y establecer bajo qué condiciones se manifestará. Al controlar adecuadamente diferentes parámetros, se puede aislar a aquellos que agregan mayor valor a una proposición particular. A partir de ahí, podemos ser capaces de identificar las condiciones específicas del mercado donde la ventaja es significativa y rentable.

Obtenemos resultados de la distribución de las mejores y peores operaciones durante las sesiones de trading, pudiendo realizar exclusiones de escenarios más adversos mejorando los promedios de las ganancias.

Cuando diseñemos la prueba del sistema en backtesting tenemos que tener en cuenta que debe revelar el porcentaje de ganancia probable, la importancia de los deslizamientos y las comisiones, la frecuencia de negociación, la inclusión de la máxima serie de pérdidas, igualmente de ganancias, y por lo tanto los valores máximos y promedio de ganancias y pérdidas. Todo ello tiene que quedar reflejado claramente en el resultado de nuestras estadísticas.

Lo anterior nos permite obtener los gráficos de evolución del capital, es decir cómo le influyen las pérdidas y las ganancias pudiendo valorar si la curva es viable y poder así desarrollar con gran exactitud una gestión monetaria que permita mejorar los rendimientos.

Tener este tipo de datos nos permite determinar dónde, cuándo y bajo qué condiciones nuestro sistema funciona y los resultados esperados. Seguidamente podemos proceder a aplicar el prototipo del sistema al mercado real, (es recomendable, especialmente si no se es un trader experto, pasar por la demo primero) con el mínimo riesgo en un principio e ir aumentándolo según las circunstancias particulares pero siempre y cuando se obtengan buenos resultados, recordar que nunca hay que precipitarse.

Cuidado con el Backtesting

Una de las desventajas principales es que puede dar a los traders un exceso de confianza sobre un sistema basado en cómo funciona en el pasado.

Siempre hay un peligro real entre el ajuste del funcionamiento del sistema en el pasado al futuro. El mercado es un sistema complejo y se transforma constantemente en el tiempo.

Incluso cuando los traders realizar un backtesting con rigor y con pleno conocimiento de los límites de su capacidad de predecir el futuro, a menudo se ve una discrepancia entre los resultados de backtesting y los resultados reales de la operación en vivo.

Hay varias causas posibles para esta discrepancia, por ejemplo, a veces, los operadores hacen el backtesting de un sistema de forma aislada sin tener en cuenta que puede que forme parte de una cartera más amplia con diferentes estrategias complementarias. A menudo, puede utilizar valores irreales para el deslizamiento y las comisiones. Otras veces en el backtesting no se tendrá en cuenta la dimensión humana de la ejecución de un conjunto de reglas del trading.

La buena noticia es que todos los inconvenientes son subsanables con un buen entrenamiento dirigido.

En conclusión:

Lanzarse a hacer backtesting por las buenas no sirve de mucho, más bien lo contrario.

La gran mayoría de sus detractores más activos surgen por defender que al adquirir un programa de backtesting y echarle unos ratitos ya está todo hecho. Y por supuesto, no es así, nada más lejos de la realidad ya que lo que ignoran estos detractores es que el backtesting en sí es una disciplina que hay que dominar.

La realización de un backtesting correcto de una estrategia debe incluir un diseño especifico para el sistema que se va a llevar a análisis, para establecer una serie de pasos y parametrizar lo realmente importante.

Muy recomendable optimizar el proceso de la mano de maestros que nos faciliten sus herramientas que nos llevarán directos a probar con éxito una estrategia o a modificarla antes de que nos saque del mercado

De cualquier otra forma lo más lógico es que nos perdamos en el proceso después de algún que otro desengaño.

Realizar backtesting de la forma adecuada, es algo que produce tanta o más satisfacción que una serie ganancias en real, ya que nada repercute más directamente en nuestro futuro éxito como traders, incluso cuando solo sirva para desechar un sistema, que de no haber hecho su BT correspondiente nos podría haber salido muy caro, desde luego mucho más allá del tiempo invertido en la prueba y en el desembolso económico de la adquisición de mejor material.

Esperamos os sea de utilidad.

Más información: El Rincón del Forex Tester y Vídeos sobre su Manejo.

Artículo anterior de Consejos Forex TesterInauguramos el Rincón del Forex Tester.

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16 Responses to Backtesting para el Éxito
  1. Muy interesante Alicia, es verdad debemos hacer los BT de forma seria para obtener las mejores conclusiones. Como se nota que las pilas están cargadas, jajaj

  2. Hola Alicia,

    Ayer me inicie con el backtesting. Empece, intentando backtestear con el sistema de vueltas que Yuri nos ha explicado. pero me surje una duda:

    Me he descargado la serie historica del par EUR/USD desde el 1/1/2001 hasta el 30/6/2012. Pero, me pregunto ¿es correcto coger un periodo de 12 años?, ¿Es posible que el mercado con este sistema se comportase hace 12 años como ahora?, ¿Cual sería el espacio de tiempo ideal para hacer backtesting en este sistema o en general?.

    Muchas gracias por adelantado.

    • Enhorabuena por iniciar una de las tareas más desafiantes en el mundo del trading como es el backtesting con nosotros, sin duda, no te dejará indiferente y seguro que comenzará a cimentar un próspero trading.

      Cada sistema requiere que su backtesting se adapte perfectamente a él. En el caso del sistema de las vueltas te recomendamos los dos últimos años.

      Lamentablemente muchos futuros operadores del mercado creen que hacer backtesting es solo seguir una estrategia y ejecutar órdenes de venta y de compra y luego ceñirse a la cantidad resultante de la cuenta cuenta. Realmente con ello no es suficiente y se precisa de un buen método de prueba.

      Te aconsejamos que tengas muy claro el sistema y lo que quieres obtener del backtesting, para ello es bueno hacer un pre-backtesting para obtener cierta soltura y criterio de los datos que realmente son necesarios.

      En nuestra comunidad de alumnos hay verdaderos maestros del backtesting que realizan trabajos magnificos y que desde luego como todos nostros comenzaron sin tener nada claro en una disciplina nueva ya que la mayoría de nosotros procedemos de profesiones que poco se parecen a esta actividad. Por lo tanto es aconsejable que te informes y te formes lo mejor que puedas para acelerar este proceso de aprendizaje que a veces no resulta todo lo rápido que deseamos.

      Esperamos que te te ayude y ánimo.

  3. Cada día se aprende una cosa nueva con vuestros comentarios, es todo un placer el formar parte de esta escuela.

  4. Gracias Alicia, me queda claro como debo empezar.

    Para los novatos que nos iniciamos, es muy reconfortante vuestro animo y apoyo, para adentrarnos en este mundo del Forex, que a pesar de parecer bastante complicado, nos engancha como reto para poder intentar entenderlo y dominarlo en un futuro.

    Muchas Gracias

  5. Hola, llevo un tiempo haciendo el BT para una estrategia de vueltas en la ventana europea con el par EUR/USD, pero me gustaría saber a modo de orientacion para la temporalidad de 1M, ¿Cual es el riesgo máximo en pips que soleis admitir?.

    A mi a veces me salen patrones con riesgos de 30 pips, y no se si es excesivo para esta temporalidad. Me gustaría saber a partir de que numero de pips desechais la operación.

    un saludo

  6. Hola soy nuevo en Forex y espero salir adelante con la ayuda de ustedes.Vivo en America y aunque llevo algun
    tiempito ,no logro resultados:Aunque todos dicen que el trade es muy dificil, de verda yo no lo veo asi .Me parece
    que no es tanto y aunque domino aceptadamente el analisis tecnico y fundamental no logro resultado:Estoy
    empantanado ni subo ni bajo,?Que puedo Hacer? Jupiter70
    Gracias por su ayuda.

    • Hola Alberto:
      El trading es simple, pero no es fácil. y tú eres la prueba de ello. Aprender las herramientas técnicas mínimas necesarias no es complicado, sin embargo con eso no es suficiente para ganar. Hace falta aprender mucho mas sobre psicología, gestión del riesgo, monetaria, desarrollo de sistemas, las distintas fases por las que pasa un trader, etc. Y lo ideal es hacerlo acompañado de alguien que ya haya pasado por eso. Por eso fundé la Academia.

  7. hola, estuve copiando los pasos del tutorial para empezar a hacer backtesting y justo cuando llego a la parte en que tengo que pasar al modo prueba, y pongo inciar prueba luego de definir la fecha me sale un cartel “este modo solo esta activado en la version registrada”. sera que hice algo mal o tal vez que ya no se puede bajar los datos gratis?
    gracias un saludo

  8. HOLA solo quiero decir que soy nuevo en este negocio y quisiera de verdad mucho apoyo, dado que tengo que precisar muchas cosa, por lo demás, espero seguirles y aprender de todos gracias.

  9. Jair, bienvenido a ForexDuet. Te recomendamos que disfrutes de todo el material gratuito que dispones en este blog, sin duda te dará un sólido apoyo. Muy recomendable que visiones nuestros seminarios disponibles en You Tube y también la sección de trading real es muy didáctica. Estamos orgullosos de contribuir de forma activa al desarrollo de buenos traders que forman parte de esta comunidad, esperamos que te guste.

    Saludos

  10. Hola Yuri, hola Alicia mi pregunta es la siguiente. Con el forextester se pueden simular la operativa mientras van corriendo las velas en dos graficos con distintos time frames del mismo par al mismo tiempo o solo nos puede mostrar un solo grafico a la vez. Gracias

  11. Hola yuri mi pregunta es sobre el turbo tester 2. ¿No se puede cambiar a euros el simbolo del dolar? y si es asi como es la forma de hacerlo,gracias.

    • Hola Cristobal:

      Los siento pero no estoy muy familiarizado con el Turbo Tester.
      Si en realidad te refieres al Forex Tester, puedes configurar los pares que quieras, sin límite, eso sí, la cuenta simulada con la que se realizan las pruebas siempre está en dólares (aunque en realidad no supone ningún problema para los backtests)

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